Легендата разказва, че Юлия била родена в Картаген и произхождала от знатно и християнско семейство. Но, когато персийците покорили града, те отвлекли много хора. Юлия, въпреки че по това време била невръстна, също попаднала между пленниците. Купил я търговец от Сирия, който дълго време се опитвал да я откаже от вярата ѝ, но Юлия не се отрекла от Христос.
Смъртта ѝ настъпила, когато придружавайки господаря си, св. Юлия попаднала на остров Корсика по време на езически празненства. Девойката категорично отказала да участва в техните ритуали, поради което била подложена на унижения и жестокости. Мъчителите ѝ решили да я погубят, така както юдеите били разпънали Христа, затова направили кръст и на него разпнали мъченицата. На кръста Юлия предала Богу душата си. Това станало през ІV век.
Според житието на мъченицата, след смъртта ѝ божи ангел се явил на монасите от мъжкия манастир, намиращ се на малко островче, наричано тогава Маргарита, а сега - Горгона. Там пратеникът на Бога им известил какво се случило на света мъченица Юлия, и им заповядал по-скоро да отплуват с кораб до този остров, да свалят от кръста многострадалното ѝ тяло и да го донесат в манастира си за погребение.
Монасите се качили на кораба, вдигнали платната и отплавали. Като стигнали до пристанището, намерили всичко така, както им казал ангелът Господен. Като снели от кръста светото ѝ тяло и го повили с чисто покривало. Намерили и отрязаните ѝ гърди, захвърлени недалеч до един камък, взели ги и ги поставили на мястото им. После отнесли тялото на кораба и благополучно се върнали в манастира си. Там погребали с чест тялото ѝ в църквата.
На гроба ѝ започнали да стават чудеса, болни получавали изцеление от различни болести. Чудеса ставали и на мястото, където пострадала. Християните, жители на този остров, научили за страданията на светицата и построили малка църква на нейно име на същото място, където била разпъната; там било тясно: това място представлявало стръмен хълм. А там, където били хвърлени отрязаните ѝ гърди, изпод камъка бликнала изворна вода, която била лечебна. Всички болни, които пиели от тази вода или се миели с нея, оздравявали.
След като изминали много години, църквата, построена в чест на светата мъченица на мястото на нейното страдание, остаряла и частично се разрушила. Тогава поискали да построят нова, по-голяма църква на по-широко място, недалеч от старата. Когато приготвили камъни, вар и всички необходимо за строеж и вече искали на следващия ден да полагат основите, на сутринта намерили всички материали - на предишното място, при старата църква.
Строителите изпаднали в недоумение. Не след дълго отново пренесли всичко на новото място; но през нощта всичко пак било върнато. През тази нощ пазачите видели светла девица, която натоварила целия материал, приготвен за строежа, на кола, впрегната с чифт светли волове и го превозила на старото място. Те разбрали, че светицата иска да възобновят храма на старото място и изпълнили нейното желание.
